人民网北京1月19日电 （记者黄盛）证监会日前发布的《期货市场程序化交易管理规定（试行）（征求意见稿）》（以下简称《管理规定》），将强化对期货市场程序化交易的全过程监管，并向社会公开征求意见。
《管理规定》主要内容包括七个方面：一是明确程序化交易的定义和总体要求；二是明确程序化交易报告要求；三是加强系统接入管理；四是加强主机托管与席位管理；五是明确交易监测与风险管理要求；六是明确监督管理安排；七是明确对相关主体的适用安排。
具体来看，程序化交易是指通过计算机程序自动生成或者下达交易指令在期货交易所进行期货交易的行为。高频交易，则是短时间内报单、撤单的笔数、频率较高，日内报单、撤单的笔数较高，以及证监会认定的其他特征中，具备一项或者多项特征的程序化交易，具体标准由期货交易所制定。对做市商以程序化交易方式从事做市业务的，由期货交易所另行规定。在上海国际能源交易中心从事程序化交易的，适用该《征求意见稿》，沪深交易所ETF期权不适用。
《管理规定》明确期货公司的客户向期货公司报告，期货公司核查无误的，应当向相关期货交易所报告，并在收到期货交易所反馈后向客户确认；客户收到期货公司确认后，方可从事程序化交易。期货交易所、期货公司应当定期或者不定期核查程序化交易者报告的信息。
在系统接入管理方面，《管理规定》明确期货公司应将系统外部接入管理纳入合规风控体系，建立健全接入测试、交易监测等全流程管理机制，程序化交易者使用的技术系统应当具备有效的异常监测、阈值管理等功能，期货公司使用的交易信息系统应当具备有效的验资验仓、权限控制、异常监测等功能。期货公司不得将交易信息系统的管理权限开放给客户等，程序化交易者不得利用系统对接非法经营期货业务等。
在交易监测与风险管理方面，《管理规定》要求从事程序化交易的法人、非法人组织应建立并有效执行程序化交易相关制度，负责合规和风险管理的责任人员应履行相应职责。期货公司应建立并有效执行程序化交易相关制度，加强对客户程序化交易行为的监控，首席风险官应履行相应职责。期货交易所应建立并有效执行程序化交易风险监测、预防预警、应急处置等制度，对程序化交易实行实时监测监控，对报撤单频率高、报撤单成交比高等异常交易行为予以重点监控，对高频交易实行重点管理，密切监测监控高频交易行为变化，及时评估市场影响。
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